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首只人工智能ETF大幅跑输标普500 人工智能“炒股”任重道远

2019-08-17 09:39

  2017年10月18日,全球首只。号称使用人工智能。选股的ETF(AIEQ)在纽交所上市。如今,AIEQ运作超过一年半,收益大幅跑输标普5。00。AI。EQ背后大脑Equobot的两位联合创始人——ChidaKhatua和ArtAmador近期接受中国证券报专访时表示,AIEQ需要从过往的数据中学习,但2018年市况复杂,。这让AIEQ有些措手不。及。

  ,累计回报不及标普500

  AIEQ的净,值曲线显示,经过建仓期的磨合之后,AIEQ曾有不错的表现,显著战胜指数。不过现在来看,已经一岁半,的AIEQ还,是被标普50,0远远甩在身后。

  Wind数据显示,从2017年10月18日成立至今(截至2019年,6月7日),AIEQ累计上涨3.03%,同期标普500指数涨幅12,.27%。AIEQ涨幅还不到标,普500的四分之一。

  具体来看,从指数走势中可以发现,2,018年5月之后AIEQ一度大幅跑赢标普500。从2018年5月1日到8月29日,该基金涨幅13.59%,同期标普500涨幅10.04%。但是好景不长,随着市场下行,A,IEQ的跌幅明显,更为凶猛。2018年10月3日,至2018年12月,24日,AIEQ重挫30.63%,,同期标普500指数下跌19.58%。随后AIE,Q一直处于追随指,数的状态。今年以来,AIEQ和标普500指数分别上涨18.19%和14.62%,,AIEQ小幅跑赢。

  据ETF,.top网站统计;,今年以来,AIEQ的资金净流出192万美元。其中,2019年5!月1日至6月3日美股回调期间,AIEQ资金净流出1362万美元。AIEQ当前的规模为1.24亿美元。

  据了解,ChidaKhatua和ArtAmador是AI、EQ背后大脑Equo,b,ot的两位联合创始人。谈及AIEQ净值回撤幅度超过标普500;,ChidaKhatua与ArtAmador在接受中国证券报采访时表示,20;18年四季度投资环境非常特别,优质股被抛售。此外,英国脱欧、美联储货币政策等一系列不确定性交织在一起,这是从未!遇到过的情况。人工智能从过去的!数据中总结规律、进行投资,因此遇到前所未有的情况时无能为力。不过,这种情形对于人工智能的学、习是有帮助的,以后遇到类似情况,AIEQ的胜算会加、大。

  今年以来,奋起直追

  值得注意的。是,经受了重创之后,2019年AIEQ迅速矫正,奋起直追;。ChidaKhatua和ArtAm。ador表示,今年以来AIEQ跑赢标普500,一方面是因为AIEQ回避了风险,2019年。以来,美股市场波动率居高不下,AIEQ削减了受各种不确定性因素影响较大的股票头寸;另一方面,2018年12月A;IEQ,没有因恐惧而抛售财务状况良好的公司,“它没有情、感,不会恐惧”。

  “我们每天都会使用自然语言处理和深度学习模块学;习130多万条信息。经过学习,我们得出应该买哪些股票,以及什么时候买的结论。我们根据事件的变化持续改进模型。”Chid;aKhatua认为。,眼下的投资环境如同一块巨型拼图,AIEQ每掌握一条信息,就如同获得了一个小图片。获得的图片越多,越有机会完成拼图,目睹全貌。不过。,C。hidaK!hatua坦言,即便这样也不能说AIEQ就高枕、无忧、了,因为每次的情况都不完全一致,。

  值得注意的是,尽管AIEQ净值曲线与标普500指数表现出较大区别,但AIEQ与标普500成长指数(标普500衍生出的指数,这一指,数中更侧!重于“成长股”)的重合度较高。AIEQ的策略是、否是精选中小盘?对!此,ChidaKhatua表示,AIEQ是一个基本!面;选股类的,选手,并不拘泥于某一特定市值风格。“不过,我们很高兴看到、,有些小盘股和中盘股为我们带来了可观的回报。基金成立以来,部分中小盘股的;回报超过30%。”据、了解,、目前AIE、Q的持仓中也包含一些市值在几十亿美元的中盘股,以及市值更小的小盘股。

  值得一提的是,。ETFmanagers在2018年9月推出的全球市场选。股的ETF——AIIQ成立以来基金累计上涨4.99%,并且在多数时间段跑赢参照基。准。

  人工智能引发,持续关注

  尽管多数量化投资人士表示不应该神话人工智;能!,不过对于资管公司来说,人工智能是必争之地。

  世界排名靠前的人。工智能公司都;将人工智能作为!未来竞争力所在,。例如,2018年摩根大通的技术投资金额为108亿美元,这个数字在其净收入的占比接近10%,占去年净利润的比重则约为33%。事实上,从2015年到。2017年,摩根大通每年在IT和技术上的投入都超过90亿美元。据了解,2019年摩根大通的技术支出预算约为115亿美元。。又如,贝莱德的组合管理平台“阿拉侗已经开始盈利,被其CEO称为新的盈利增长,点。

  国内方面,国内首只人工智能ETF平,安人工智能E,TF于5月13日正式发行。据,咨询机构Forrester与罗兰贝格联合发布的报告统计,全球AI市场规,模将在2025年达到3万亿美元;2016年至2025年市场规模增速可能高达43%。在此背景下,人,工智能ETF的作为,无疑将引起持续关注。


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